Test de corrélation dans R


C'est quoi un test de corrélation ?

Le test de corrélation est très utile pour évaluer une association (dépendence) entre deux variables.

Différentes méthodes existent pour le calcul du coefficient de corrélation entre deux ou plusieurs variables: La corrélation r de Pearson, la corrélation tau de kendall et la corrélation rho de Spearman.

Le coefficient de corrélation de Pearson mesure une dépendance linéaire entre deux variables. C'est une corrélation de type paramétrique car elle dépend de la distribution des données.

Les tests de corrélation de Kendall et de Spearman mesurent des coefficients de corrélation basés sur un test de rang. Dans ce chapitre, nous allons décrire comment calculer et visualiser des coefficients de corrélation dans R.

Un exemple de graphique (correlogramme) pour visualiser une matrice de corrélation est montrée ci-dessous:

Correlogram

Noter qu'un logiciel web est également disponible ici pour calculer une matrice de corrélation et dessiner un correlogramme sans aucune installation.
Si vous voulez juste faire un test de corrélation entre deux variables cliquez sur ce lien : Test de corrélation entre deux variables

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